Содержимое: Моделирование РЦБ. 7 Вариант..doc (24.00 KB)
Загружен: 30.09.2018

Положительные отзывы: 0
Отрицательные отзывы: 0

Продано: 2
Возвраты: 0

132 руб.
Моделирование рынка ценных бумаг

Вариант 7.
Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15 б) 0,2 в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 6%.
Моделирование рынка ценных бумаг

Вариант 7.
Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15 б) 0,2 в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 6%.
Отзывов от покупателей не поступало